Aktienoptionen Und Kragen Pdf

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Ein Beispiel für einen Kragen in Marktaktivitäten ist ein Leistungsschalter, der extreme Verluste (oder Gewinne) verhindern soll, sobald ein Index ein bestimmtes Niveau erreicht. Allerdings wird der Begriff Kragen häufiger im Optionshandel verwendet, um die Position von Long-Put-Optionen, Short-Call-Optionen und Long-Aktien der zugrunde liegenden Aktie zu beschreiben. Collar Strategy Mechanics Der Kauf einer Out-of-the-money Put-Option ist, was schützt die zugrunde liegenden Aktien aus einer großen Abwärtsbewegung und sperrt den Gewinn. Der Preis für den Kauf der Puts wird durch die Höhe der Prämie, die durch den Verkauf der Out-of-the-money-Anruf gesammelt wird gesenkt. Das Endziel dieser Position ist, dass die zugrundeliegende Aktie weiter ansteigt, bis der schriftliche Streik erreicht ist. Halsbänder können Investoren vor massiven Verlusten schützen, aber Halsbänder verhindern auch massive Gewinne. Die Schutzkragen-Strategie beinhaltet zwei Strategien, die als Schutz-Put-und abgedeckte Call bekannt. Ein Schutz-Put, oder verheiratet put, beinhaltet lange eine Put-Option und lange die zugrunde liegende Sicherheit. Ein abgedeckter Anruf oder Buywrite beinhaltet, dass die zugrunde liegende Sicherheit lang ist und eine Anrufoption kurz ist. Maximaler Gewinn und Verlust Wenn die Strategie für eine Belastung umgesetzt wird, entspricht der maximale Gewinn eines Kragens dem Call Options-Basispreis abzüglich des zugrunde liegenden Aktienkaufpreises pro Aktie abzüglich der gezahlten Nettoprämie. Umgekehrt kann, wenn der Handel für einen Kredit durchgeführt wird, der Maximalgewinn auch gleich dem Call Streik abzüglich des zugrunde liegenden Aktienkaufpreises zuzüglich des erhaltenen Nettokredits sein. Der maximale Verlust entspricht dem Kaufpreis des Basiswerts abzüglich des Ausübungspreises der Put-Optionen und der gezahlten Nettoprämie. Er kann auch dem Aktienkaufpreis abzüglich des Put-Options-Basispreises zuzüglich des erhaltenen Nettokredits entsprechen. Collar Beispiel Angenommen, ein Investor ist lang 1.000 Aktien der ABC zu einem Preis von 50 pro Aktie, und die Aktie ist derzeit Handel mit 47 pro Aktie. Der Investor will vorübergehend die Position aufgrund der Zunahme der Gesamtmarktvolatilität absichern. Daher kauft der Anleger 10 Put-Optionen mit einem Basispreis von 45 und schreibt 10 Call-Optionen mit einem Basispreis von 60. Nehmen wir an, er Optionen Positionen sind für eine Belastung von 1,50 umgesetzt. Der maximale Gewinn beträgt 11.500 oder 10 100 (60 - 50 1,50). Umgekehrt beträgt der maximale Verlust 6.500 oder 10 100 (50 - 45 1,50).Collar (Schutzkragen) Beschreibung Ein Anleger schreibt eine Call-Option und kauft eine Put-Option mit dem gleichen Ablauf wie ein Mittel zur Absicherung einer Long-Position im Underlying Stock. Diese Strategie kombiniert zwei weitere Absicherungsstrategien: Schutzmaßnahmen und abgedeckte Call-Schreiben. Normalerweise wählt der Anleger einen Anrufstrike oben und einen Long-Put-Streik unter dem Ausgangswert. Es gibt Breitengrad, aber die Streikwahlen beeinflussen die Kosten der Hecke sowie den Schutz, den es zur Verfügung stellt. Diese Schläge werden als der Boden und die Decke der Position bezeichnet, und der Vorrat wird zwischen den zwei Schlägen zusammengezogen. Der Put Strike setzt einen minimalen Ausstieg Preis, sollte der Investor in einem Abschwung liquidieren müssen. Der Call Streik setzt eine Obergrenze für Aktiengewinne. Der Anleger sollte bereit sein, die Aktien aufzugeben, wenn der Bestand oberhalb des Call-Streiks steigt. Netto - Position (bei Verfall) MAXIMUM GAIN Ausschüttung - Kaufpreis - Nettoprämie bezahlt ODER Call Streik - Aktie Kaufpreis Nettokredit erworben MAXIMALER VERLUST Aktienkaufpreis - Put Strike - Nettoprämie bezahlt ODER Aktienkauf - Rendite für die Annahme einer Obergrenze für das Aktienpotenzial erhält der Anleger einen Mindestpreis, wenn die Aktie während der Laufzeit des Kragens verkauft werden kann. Für die Laufzeit der Optionsstrategie sucht der Anleger nach einem leichten Anstieg des Aktienkurses, ist aber besorgt um einen Rückgang. Der Investor fügt einen Kragen zu einer bestehenden Long-Position als vorübergehende, etwas weniger als komplette Hedge gegen die Auswirkungen eines möglichen kurzfristigen Rückgangs hinzu. Der Long-Put-Streik bietet einen Mindestverkaufspreis für die Aktie und der Short-Call-Streik setzt einen maximalen Gewinn. Um eine Short-Position zu schützen oder zu kürzen, könnte ein Investor einen Long-Call mit einem Short-Put kombinieren. Motivation Diese Strategie ist für Inhaber oder Käufer einer Aktie, die sich um eine Korrektur kümmert und die Long-Position absichern möchte. Variationen Der maximale Verlust ist für die Laufzeit der Kragenhecke begrenzt. Das Schlimmste, was passieren kann, ist für den Aktienkurs unter den Put-Streik fallen, die den Investor, die Put-Ausübung und verkaufen die Aktie auf den Boden Preis: der Put Strike. Wenn die Aktie ursprünglich zu einem wesentlich niedrigeren Kurs gekauft wurde (was häufig bei einer langfristigen Beteiligung der Fall ist), könnte dieser Ausstiegspreis tatsächlich zu einem Gewinn führen. Der kurze Anruf würde wertlos ablaufen. Der tatsächliche Verlust (Gewinn) wäre die Differenz zwischen dem Bodenpreis und dem Aktienkaufpreis, plus (minus) der Belastung (credit) von der Gründung der Kragenhecke. Der maximale Gewinn ist für die Laufzeit der Strategie begrenzt. Die kurzfristigen maximalen Gewinne werden erreicht, sobald der Aktienkurs zum Call Streik steigt. Der Reingewinn bleibt der gleiche, egal wie viel höher die Aktie schließen könnte nur die Position Ergebnis kann unterschiedlich sein. Liegt die Aktie bei Verfall oberhalb des Call-Streiks, wird der Anleger wahrscheinlich auf den Call übertragen und die Aktien an der Decke liquidieren: den Call-Streik. Der Gewinn wäre der Höchstpreis, abzüglich des Aktienkaufpreises plus (minus) der Gutschrift (Belastung) von der Gründung der Kragenhecke. Wenn sich die Aktie genau beim Anrufstreik schließen würde, würde sie wertlos auslaufen, und der Bestand würde wahrscheinlich auf dem Konto bleiben. Der bis dahin erreichte Profitverlust wäre identisch, aber der Investor würde von diesem Tag an weiterhin ein Risiko und eine Belohnung für die Aktionäre sehen. ProfitLoss Diese Strategie legt einen festen Betrag des Kursrisikos für die Laufzeit der Strategie fest. Der Longput stellt einen akzeptablen Ausstiegspreis zur Verfügung, bei dem der Anleger liquidieren kann, wenn der Bestand Verluste erleidet. Die Prämieneinnahmen aus dem Short Call tragen dazu bei, den Put zu bezahlen, setzen aber gleichzeitig das Potenzial auf dem Vormarsch. Sowohl die potenziellen Gewinn und Verlust sind sehr begrenzt, abhängig von der Differenz zwischen den Streiks. Hier liegt das Gewinnpotenzial nicht im Vordergrund. Das ist ja eine Absicherungsstrategie. Die Fragen für den Schutzkragen Investor betreffen hauptsächlich, wie das Niveau des Schutzes gegen die Kosten des Schutzes für eine besorgniserregende Zeit auszugleichen. Grundsätzlich bricht die Strategie auch dann ab, wenn der Bestand nach Ablauf der ursprünglichen Höhe über dem Betrag der Belastung (Kredit) liegt. Wenn die Aktie eine langfristig gehaltene Beteiligung ist, die zu einem viel niedrigeren Preis gekauft wird, ist das Konzept des Break-even nicht relevant. Volatilität Volatilität ist in der Regel keine große Überlegung in dieser Strategie, alles ist gleich. Da es sich bei der Strategie um eine lange Option und eine kurze Variante mit gleichem Ablauf (und im allgemeinen äquidistant gegenüber dem Aktienwert) handelt, können sich die Effekte der impliziten Volatilitätsverschiebungen weitgehend ausgleichen. Time Decay Normalerweise keine große Überlegung. Da es sich bei der Strategie um eine lange Option und eine kurze Variante mit gleichem Ablauf (und im allgemeinen äquidistant gegenüber dem Aktienwert) handelt, sollten sich die Auswirkungen des Zeitabfalls grob gegenseitig ausgleichen. Zuordnungsrisiko Ja. Die frühzeitige Zuordnung der Short-Call-Option, jederzeit möglich, erfolgt in der Regel erst unmittelbar bevor die Aktie ex Dividende geht. Und eine Situation, in der eine Aktie an einem Restrukturierungs - oder Kapitalisierungsereignis beteiligt ist, wie zB Fusion, Übernahme, Ausgliederung oder Sonderdividende, könnte die typischen Erwartungen über eine frühzeitige Ausübung von Aktienoptionen vollständig beeinträchtigen. Expirationsrisiko Der Optionsschreiber kann nicht sicher wissen, ob die Zuweisung tatsächlich bis zum nächsten Montag auf dem kurzen Gespräch stattgefunden hat oder nicht. Allerdings ist dies in der Regel kein Problem, da der Investor hat Lagerbestände liefern, wenn auf den Anruf zugewiesen. Diese Strategie eignet sich zur Verwendung als LEAPS-Hedge, bei dem der Zeitwert dazu neigt, Prämien höher zu machen und die Schutzdauer länger ist. Der Kragen bietet mehr Schutz als ein abgedeckter Anruf. Aber zu einem niedrigeren up-front Kosten als eine schützende put. Siehe diese beiden Alternativen für weitere Details. Verwandte Position Vergleichbare Position: NA Opposite Position: NA Offizielle OIC Sponsoren Diese Website diskutiert börsengehandelte Optionen, die von der Options Clearing Corporation ausgegeben werden. Keine Aussage in dieser Website ist als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Wertpapiere oder zur Anlageberatung zu verstehen. 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